Entidad financiera IBEX35 busca incorporar un/a Risk Modeller para que desarrolle la estimación de parametros de riesgos de Loss Given Default (LGD) en sus oficinas de Barcelona o Madrid.

https://www.adcourier.com/#Funciones:

Estimación de modelos internos de LGD (IRB e IFRS9) e Inmuebles Adjudicados:

• Desarrollo metodológico estadístico para la modelización y seguimiento de los modelos internos de LGD (Loss Given Default), tanto para provisiones (IFRS9) como para capital regulatorio (IRB), para todas las carteras.

• Desarrollo metodológico estadístico para la modelización y seguimiento de los modelos de provisiones para los inmuebles adjudicados.

• Análisis de impactos y planteamiento de soluciones adecuadas y acorde con la regulación.

• Definición de estándares y assessment de compliance con standards de la entidad y requerimientos regulatorios.

• Documentación exhaustiva de los modelos desarrollados y de los seguimientos y análisis adicionales realizados sobre los mismos.

Estimación de parámetros, tanto LGD como pérdidas de inmuebles adjudicados, para los ejercicios de planificación financiera (Stress Test, ICAAP).

Representar y defender los modelos y parámetros estimados, debiendo informar, explicar y dar respuesta a las cuestiones y debilidades presentadas referente a los distintos modelos.

Soporte e interacción con las líneas de control internas (Validación y Auditoría) y en inspecciones/peticiones ECB (IMIs / OSIs) o auditorías externas, proporcionando la información adicional requerida relativa a los modelos.

Soporte e interacción con otras áreas del Banco, proporcionando información concreta para el correcto uso de los parámetros estimados.

Requisitos:

Estamos buscando un/a profesional licencidado/graduado en Económicas, Física, Matemáticas o similar, con conocimientos de programación en SAS (valorable además R, MATLAB, Python) con experiencia en modelización de riesgos (IFRS9 o IRB) y nivel de inglés medio.