Entidad financiera IBEX35 busca incorporar un/a Junior Risk Modeller para realizar los modelos de medición de parámetros de riesgos PD, LGD y EAD en sus oficinas de Barcelona.

Misión:

La posición se centrará en la estimación, revisión y el seguimiento de los modelos existentes de TSB (PD, LGD y EAD) y el análisis de su impacto en el Grupo desde la Dirección de Medición. La Dirección de Medición está a cargo del desarrollo de los modelos de riesgo de crédito del Riesgo asegurando también la disponibilidad y la calidad de los datos que forman parte de los procesos de modelización (gestiona el proceso de toma de requerimientos de peticiones, relación con Tecnología y validaciones de los procesos asociados a la creación de BBDD). Adicionalmente apoyará en los nuevos desarrollos de modelos de TSB hasta su implantación para asegurar que sean compliance con los estándares del Grupo y regulatorios requeridos al Grupo. En paralelo, debe colaborar con la Dirección en su labor de representar al Banco en la relación directa con auditores externos y el ECB, en colaboración con Internal Validation e Internal Audit, en todo lo relacionado a los modelos de medición, para informar o justificar su idoneidad y corrección.

El Analista Junior que se incorpore participará activamente en este proceso, aportando su conocimiento, liderazgo y apoyo en la ejecución de este cometido dentro de un entorno dinámico en constante coordinación con stakeholders internos y externos (reguladores, supervisores).

Funciones:

Estimación de modelos internos de la entidad:

• Estimación y backtest de los modelos internos de PD (Probability of Default), EaD (Exposure At Default), LGD (Loss Given Default) para capital regulatorio (IRB).

• Desarrollo, aplicación y seguimiento una vez implementados.

• Assessment de compliance con estándares de la entidad y requerimientos regulatorios.

• Documentación modelos y estimaciones para uso en TSB y la entidad..

Desarrollo metodológico y seguimiento estimaciones de PD, LGD y EAD (IRB).

Soporte auditorías y validaciones tanto internas como externas (supervisor, auditores externos).

Mantenimiento y desarrollo de las BDD:

• Controles de calidad de datos y conocimiento del proceso.

Planteo de requerimientos a IT y validación de la implementación de los mismos.

Perfil requerido:

Formación

• Licenciatura de Economía, Estadística, Matemáticas, Física o Ingeniería Superior.

• A valorar Máster con componente cuantitativo y/o acreditaciones como FRM, CQF, Certificaciones en Data Analytics, Modelling, Machine Learning o similar.

Conocimientos/skills

• Conocimientos de metodologías para la modelización (especialmente en riesgo de crédito). Métodos econométricos, estadísticos y análisis multivariante de datos.

• Programación avanzada en SAS u ORACLE para analizar bases de datos y realizar la modelización. Conocimientos de otros lenguajes estadísticos o de programación son apreciables (R, MATLAB, Python).

• Valorable conocimiento del entorno regulatorio y normativa aplicable a Riesgo de Crédito

• Valorable experiencia previa en inspecciones (OSI, IMIs, TRIMIX) llevadas a cabo por los equipos de supervisión

• Valorable experiencia en entornos IRB o IFRS9.